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三种极端情景下的压力测试
除了常规的流动性比例监测，银监会也正在通过流动性压力测试来测度中小银行的承受力。
所谓压力测试，即设置多种极端情景，比如存款准备金上调、“打新股”以及大额贷款到期违约等三种情景，测算银行流动性状况。
“比如说存款准备金率提到了18%，银行会冻结多少资金；“打新股”冲击头寸，银行一天要流失多少存款等。”该人士说，“简单来说，压力测试就是说，如果所有这些倒霉事同时发生，银行流动性会出现什么情况。”
具体的测试方式包括两种，一种是历史回顾，二是对未来进行预测。
熟悉该操作的人士介绍，历史回顾方式的做法是，比如将去年底银行各项指标拿出来，现在把假设的几种情形加上去，银行的各项经营指标会发生什么变化。
对未来进行预测的方式主要是根据过去的经验，预测未来银行经营可能会遇到的流动性问题。比如存款额度的增长惯性、存款准备金上调的概率、‘打新股’对短期头寸的影响等不确定因素发生的可能性。
由于压力测试本身技术性很强，银监会考虑到中小银行管理能力的差异性，对压力测试并无硬性要求。“如果以考试打分来类比，各家银行的压力测试深浅度可能在5分到100分这么一个宽的区间。”
“小银行研究能力弱一些，可能连历史的业务数据都没有保留，所以压力测试做得就简单一些，主要根据管理人员的判断，估算银行在测试情景下可能面临的流动性压力，然后形成预案，比如哪些国债可以出售，从哪些银行可以拆借到资金。”上述人士介绍。
对于管理能力和风险控制能力较好的银行，可以把过去两年中的业务数据拿出来，分析存款和不良贷款的变动趋势等等。再进一步，就是银行拥有自己的发展研究团队，通过模型对宏观经济进行分析，“比如存款准备金率上调的概率、加息的概率等等”。
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